본 강의는 코로나19 확산으로 인하여 연기되었습니다. 

재개설 시 다시 안내드리도록 하겠습니다. 

감사합니다. 

본회는 다음과 같이 「보증리스크관리 이론 및 실습」 을 실시하오니 회원 여러분의 많은 관심과 참여바랍니다.

<교육목적>

□ 보증옵션 프라이싱 이론 및 경제적 시나리오 생성과정을 이해하고 현금흐름 모델링과 Stochastic Simulation을 통해 적정한 보증 비용을 산출하며, 헷징 등 보증리스크를 관리하는 방법을 이해하기 위한 실습 중심의 교육입니다.

※ 본 교육은 실습이 포함된 과정이므로 반드시 Excel 이 탑재된 노트북 컴퓨터를 지참하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2020. 2. 26.(수) ~ 2. 28.(금) (총 24시간 / 3일)

2. 장소 : 본회 강의실 (코리안리재보험 빌딩311호)

3. 교육수강료

※ 교육비 결제 안내(아래 방법 중 선택 가능)

   가. 무통장 입금 : 우리은행 / 1005-502-527602 / (사)한국보험계리사회 (계산서 요청 시 발급 가능)

   나. 방문결제 : 교육 당일 법인카드 결제

4. 교육대상 : 변액상품개발 / 계리 / 리스크관리 담당자 등

5. 교육인원 : 40명 선착순

6. 이수학점 : 24학점

7. 강의 일람표 등 : 별첨 교육개요 참조

8. 수강신청 : 본회 홈페이지에서 수강신청 (로그인 후 교육정보 > 교육과정 정보 및 신청)

  ※ 추후 교육 관련 안내 및 전송을 위해 "홈페이지 > 내 정보관리 의 ①회사정보, ②휴대폰번호, ③이메일주소" 가 정확한지 미리 확인해주시기 바랍니다.

  ※ 홈페이지 수강신청이 안되시는 분은 성명, 회사명, 부서, 직책, 휴대전화, 이메일을 차례로 기재하여 이메일(actuary@actuary.or.kr) 또는 FAX(02-782-7441)로 접수하신 후, 수강료 입금상황을 확인해 주시기 바랍니다.

  ※ 회원대상 강의이므로 미회원은 회원가입 후 신청가능

9. 강사 

□ 이택기 (Aon PSG Korea 대표)

캐나다 웨스턴 대학교 Actuarial Science/Economics 학사

캐나다 웨스턴 대학교 Statistics 석사

전 Sun Life / Manulife / 교보생명 근무

(Pension Pricing, Reinsurance Valuation, ERM, 변액상품개발, IFRS-17 프로젝트, 보증준비금/보증위험액 RBC 산출, 보증리스크 헷지 등)

□ 소민관 (Aon PSG Korea 부장)

KAIST 기계공학과 학사

KAIST 기계공학과 석사

KAIST 금융전문대학원 석사(금융공학)

Cass Business School(City University) Mathematical Trading and Finance 석사

전 농협은행(농협중앙회) 자금운용부 근무,

전 삼성생명 자산운용본부 헷지운용부 근무

변액보증리스크 헷지, 주가/금리 파생상품 거래,

공정가치 평가용 ESG 모델링, 파생상품 및 구조화채권 모델링

□ 최준호 (Aon PSG Korea 대리)

캐나다 토론토 대학교 Engineering Science (Engineering Mathematics, Statistics and Finance) 학사

캐나다 토론토 대학교 Mathematical Finance 석사

프로젝트 수행 이력: 교보생명 ESG 개발 및 가정 구현

※ 강사 및 교과별 강의 시간은 강의 진행과정에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 

※ 교육시간을 엄수하여 주시기 바라며, 신청 후 참석을 하지 못하는 경우에는 교육개시 하루 전까지 계리사회사무국(02-782-7440)이나 대표메일(actuary@actuary.or.kr)로 미리 연락해주시기 바랍니다.

※ 주차는 지원되지 않으니, 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

- 한국보험계리사회